Strona 1
Teoria Ryzyka 1
Pytanie 1
Analiza portfelowa opiera się na inwestycjach
krótkoterminowych
spekulacyjnych
długoterminowy
Pytanie 2
Teorię techniki inwestowania więcej niż jeden walor w celu zmniejszenia do zera ryzyka dywersyfikowalne go i zoptymalizowania przychodów i ryzyka inwestycji wyjaśnia
analizy portfelowej
analizy technicznej
analizy fundamentalnej
Pytanie 3
Harry M. Markowitz, William F. Sharpe, Merton Miller byli laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie
matematyki
ekonomii finansowej
teorii ryzyka
Pytanie 4
Laureaci Nagrody banku Szwecji imienia Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii za pionierskie prace w dziedzinie teorii ekonomii finansowej to
Oskar Morgenstern
John von Neumann
Harry M. Markowitz oraz William F. Sharpe
Pytanie 5
Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomi w 2002 roku dostali
Oskar Morgenstern
Daniel Kahneman i Amos Tversky
John von Neumann
Pytanie 6
Przykładami funkcji użyteczności są
Funkcja logarytmiczna i wykładnicza
Funkcja liniowa i wymierna
Funkcja potęgowa i kwadratowa
Pytanie 7
Obserwacje zachowań ludzkich potwierdzają tezę, że ludzi cechuje
malejąca, bezwzględna awersja do ryzyka oraz stała lub rosnąca, względna awersja.
malejąca, bezwzględna awersja do ryzyka oraz malejąca, względna awersja.
malejąca, bezwzględna awersja do ryzyka oraz stała lub malejąca, względna awersja.
Pytanie 8
Jeżeli inwestor wykazuje stałą, względną awersję do ryzyka,
wtedy bezwzględna awersja do ryzyka maleje.
wtedy bezwzględna awersja do ryzyka rośnie.
wtedy bezwzględna awersja do ryzyka jest stała.